xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗

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本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型，
但是我用如下代码：xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了。
我想请问第二个模型能算固定效应模型吗，第一个不显著实在是不能放进文章里啊

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xuqiancheng 发表于 2020-4-12 22:31
本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型，
但是我用如下代 ...

应该不算吧

这是随机效应。xtreg命令如果不加fe，默认为随机效应。

你这个严格来说只能算是控制年份固定效应

和固定效应模型还是有区别

ssfder 发表于 2020-4-13 13:44
你这个严格来说只能算是控制年份固定效应

不太对吧？他这个命令，已经算是随机效应了吧？如果只是单纯的时间固定效应，应该是reg y x1 x2 i.year, vce(cluster id)才对吧？

不算。 xtset的默认是re，注意看help

1. * chunk 1
   
2. xtset id year
   
3. xtreg Y X, fe r
   
4. 
   
5. * chunk 2
   
6. reg Y X i.id, r
   
7. 
   
8. * chunk 3
   
9. tab id, gen(id_)
   
10. reg Y X id_*, r
    
11. * 以上的1-3串都是等价的
    
12. 
    
13. * chunk 4
    
14. reg Y X i.year, r /* 这一串和1-3都不等价 */

复制代码

如果固定效应特别多的时候，建议areg（十五年前流行的），或近几年流行reghdfe。不需要提前用xtset声明，即可：

1. //ssc install reghdfe /* 不是官方包，需要安装 */
   
2. reghdfe Y X, a(id) vce(r)

复制代码

rhapsodyr 发表于 2020-4-13 16:12
不算。 xtset的默认是re，注意看help

谢谢您的回复！请问我的第二段代码：xtreg Y X i.year, r 与您的chunk 4具体有什么差异呢？

rhapsodyr 发表于 2020-4-13 16:12
不算。 xtset的默认是re，注意看help

谢谢您的回复！请问我的第二段代码：xtreg Y X i.year, r 与您的chunk 4具体有什么差异呢？

rhapsodyr 发表于 2020-4-13 16:12
不算。 xtset的默认是re，注意看help

谢谢您的回复！请问我的第二段代码：xtreg Y X i.year, r 与您的chunk 4具体有什么差异呢？