xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗

rhapsodyr 发表于 2020-4-13 16:12
不算。 xtset的默认是re，注意看help

谢谢您的回复！请问我的第二段代码：xtreg Y X i.year, r 与您的chunk 4具体有什么差异呢？

xuqiancheng 发表于 2020-4-13 22:35
谢谢您的回复！请问我的第二段代码：xtreg Y X i.year, r 与您的chunk 4具体有什么差异呢？

chunk 4是只控制时间固定效应的固定效应模型，你这个是随机效应模型。

xuqiancheng 发表于 2020-4-13 22:35
谢谢您的回复！请问我的第二段代码：xtreg Y X i.year, r 与您的chunk 4具体有什么差异呢？

1. reg Y X i.year, r /* 只控制时间FE，但未控制个体FE。 */

复制代码

xtreg Y X i.year, r 由于没有指明模型，默认调用随机效应模型，即如下两者等价。

1. xtreg Y X i.year, r
   
2. xtreg Y X i.year, re r /* 这两行一模一样 */

复制代码

rhapsodyr 发表于 2020-4-13 16:12
不算。 xtset的默认是re，注意看help

您好，想向您请教下这四个chunk有什么区别呀，我运行后发现结果好像都不太一样。但是我不太理解。

nnn7728 发表于 2021-5-19 17:28
您好，想向您请教下这四个chunk有什么区别呀，我运行后发现结果好像都不太一样。但是我不太理解。

1-3都是FE模型。结果都是一样的。

rhapsodyr 发表于 2020-4-13 16:12
不算。 xtset的默认是re，注意看help

楼主您好，那就是说，面板数据xtreg y x i.year,fe r和reg y x i.year i.industry,r是一样的是吗，都表示控制行业和年份

常真真 发表于 2022-11-9 08:46
楼主您好，那就是说，面板数据xtreg y x i.year,fe r和reg y x i.year i.industry,r是一样的是吗，都表示 ...

您好，想问问这个问题有答案了吗？我最近写毕业论文，也很疑惑这个问题

keennie 发表于 2023-2-18 13:23
您好，想问问这个问题有答案了吗？我最近写毕业论文，也很疑惑这个问题

请问有答案了吗，我也遇到了这种问题

keennie 发表于 2023-2-18 13:23
您好，想问问这个问题有答案了吗？我最近写毕业论文，也很疑惑这个问题

你好，请问最后解决了吗