VEC 和 VAR 的区别，何时用？

tlztldzz 发表于 2010-5-18 23:40
时间序列数据平稳，可用VAR；非平稳不能用VAR，但如有协整关系，可用VECM。

有些资料上写的是如果分析短期的互动噶un系，则选用平稳序列建立VAR，如果分析不同变量之间可能存在的长期均衡关系，即协整关系，可直接选用非平稳序列建立VAR模型。

Mark~学习了~~~~

bucuo!

10楼提到的mc模拟有意思明天试试看～
确实有standard error of regression的，另外我想问台湾的朋友你们是把它翻译成回归“标准误”么？ 如果是的话，特意区别于“标准误差”的目的是什么呢？ 没办法看到这个词我就抓狂～

h3327156 发表于 2010-5-19 18:17
原楼主的观念对阿! 2楼的回答也很正确!

VEC(M) 台湾这边我们称向量误差修正模型

10楼提到的mc模拟有意思明天试试看～
确实有standard error of regression的。

我想问台湾的朋友你们是把它翻译成回归“标准误”么？ 如果是的话，特意区别于“标准误差”的目的是什么呢？ 没办法看到这个词我就抓狂～

传统的VAR理论要求模型中每一个变量是平稳的，对于非平稳的时间序列需要经过差分，得到平稳时间序列再建立VAR模型，这样通常会损失水平序列所包含的信息。而随着协整理论的发展，对于非平稳的时间序列，只要各变量之间存在协整关系也可以直接建立VAR模型，当然也可以建立VEC。