VEC 和 VAR 的区别，何时用？

8# jzhyue
谢谢你的回答，你是正确的，标准误就是指的样本标准误，是反映反映样本平均数对总体平均数的变异程度，从而反映抽样误差的大小，是量度结果精密度的指标。也就是您说的抽样样本代表性问题。

9# h3327156
再次谢谢你，我开始也是你这样理解的，我是说一个是回归后，一个是回归前的表述。现在想来，其实这样说也对。但老是说，你在这个问题的回答并非让我很满意，当然还是得谢谢你帮了我。另外，我讲的就是标准误就是样本标准误，不是你所说的回归标准误，应该没有回归标准误这一说吧？！
我在网上看了些资料，现在应该明白二者的区别了。
再次感谢

10# tianjinxtl
谢谢您的回答，请问如何才能证明存在“长期关系”或者说均衡？协整不就是说明存在长期稳定关系吗？我看的那个POE(计量经济学原理)上好象没提到，麻烦您了。
另外，VAR只要数据平衡就可以进行对吗？脉冲响应到底是什么？它与VAR有何关系？
麻烦了

嗯! 谢谢喔!

那麻烦您跟Wooldridge说一声, 他的书写错了!
因为没有 standard error of the regression

您讲的和我讲的不一样, 并不是说就没有

楼上好人一个，且很幽默，赞

各位都好强啊 我刚开始学 要向你们多学习啦

14# h3327156
不好意思，我打错了，是回归标准差，应该没有这种说法吧，标准误只能估计，无法求出。我说的对吗？

dzm0212 发表于 2010-5-19 22:22
如果一个变量有单位根，一个变量平稳，这种状态下是不能做回归的，至少在目前来看还不能。
3楼说可以取差分，一般来说，刻意的取差分去做回归是没有任何意义的，所以在这种情况下，楼主还请三思。
仅为个人浅见，欢迎质疑！

若非同阶单整，协整关系的判断参考ARDL-ECM模型，用microfit软件，Pesaran et al.（2001）中有检验的详细步骤

哈哈人大果真能解决任何疑惑啊！！
我的理解是如果原序列平稳则可以用VAR
如果同阶平稳有协整关系则用VEC，
如果不同阶可以考虑台湾妹妹的一个序列差分，表示这个指标的增长值与另外序列的关系，
如果相差一级就可以考虑ARDL啦！！！

standard deviation为deviation开根号，standard error 为deviation除以样本数后再开根号。
standard error= standard deviation/sqrt(n)


6# 宋军发