LSDV法检验个体效应

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陈强的书中写到使用LSDV法： reg Y X i.id, vce( cluster id) 可通过观察虚拟变量系数的P值来判断个体效应是否存在。
请问是否可以把上式改成： reg Y X i.year, vce(cluster year)，并通过观察年度虚拟变量系数的P值来判断时间效应是否存在？

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可以，但是意义不大，一般都认为是存在的。如果硬要检验，其实这里是一个联合假设检验，只要有一个虚拟变量显著不为0，就应该认为存在该固定效应。一般来讲，应该直接同时控制个体和时间固定效应。顺便说一句，你的代码中，“, vce(cluster year)”应该不对。你这是用的聚类稳健标准误，而且聚类到时间，其意义是，不同时间是独立的，但是同一个时间上的不同个体存在相关性。聚类到个体的意义是，不同个体是独立的，但是同一个个体，在不同的时间上存在相关性。显然，聚类到个体更合理。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-14 10:37
可以，但是意义不大，一般都认为是存在的。如果硬要检验，其实这里是一个联合假设检验，只要有一个虚拟变量 ...

谢谢您的回答！请问用什么方法检验时间效应比较好呢？还是说可以不用检验

xuqiancheng 发表于 2020-4-14 10:52
谢谢您的回答！请问用什么方法检验时间效应比较好呢？还是说可以不用检验

不用检验，直接控制。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-14 11:29
不用检验，直接控制。

您好，我想请教您一个问题：在用LSDV测算个体效应时，三个个体产生两个虚拟变量，另一个虚拟变量的系数应该怎么测算呢？谢谢。
黄老师在这个帖子中做了一些解答，我没有太看明白。
https://bbs.pinggu.org/thread-6639704-1-1.html

江东桥 发表于 2020-5-28 19:48
您好，我想请教您一个问题：在用LSDV测算个体效应时，三个个体产生两个虚拟变量，另一个虚拟变量的系数应 ...

你不妨这样理解，这个方法其实是给每个个体一个截距，以其中任意一个为参照，只要其他个体中，至少有一个截距和这个参照的个体不同，就可以认为个体效应存在。因此，三个个体中，默认其中一个为0，就只能产生两个虚拟变量，如果另外两个虚拟变量有一个显著不为0，就可以认为个体效应存在。如果产生三个虚拟变量，会出现完全多重共线性。
虚拟变量的系数不是我们关注的内容，只需要看是否至少有一个虚拟变量的系数不为零。这在统计上叫做联合假设检验。
但是前面所说，仅仅是理论上的一些内容，实际上，由于情况比较复杂，仅仅依靠一些统计上的检验来判断个体效应是否存在，是没有说服力的。因此稳健起见，我们应该默认个体效应存在。对于时间效应，也是如此。

Sea.Zeng 发表于 2020-5-28 20:35
你不妨这样理解，这个方法其实是给每个个体一个截距，以其中任意一个为参照，只要其他个体中，至少有一个 ...

谢谢解惑，你说的我明白了，黄老师说的我也明白了，谢谢你。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-14 10:37
可以，但是意义不大，一般都认为是存在的。如果硬要检验，其实这里是一个联合假设检验，只要有一个虚拟变量 ...

您好，您说到要同时控制个体效应和时间效应，用stata应该如何实现呢？是这样的吗？——reg Y X i.time i.id,vce(cluster time id)?