求：有关VAR、协整分析、误差修正模型的答疑

看有关时间序列的文章，权威上发表的，一般都说的很清楚

使用用赤池（Akaike）信息准则（AIC）、施瓦茨（Schwartz）准则（SC）和LR统计量作为选择最优滞后阶数的检验标准，并用自相关Q统计量、LM统计量检验残差序列有无自相关，JB检验（Jraque-Bera）检验残差的正态性

gemini69   请推荐几本真正适合做教材的书!

1，VAR模型建立时（用EVIEWS）首先就有一个对话框“lag intervals for endogenous”要填写VAR模型的滞后期，那后面为什么还要对VAR模型进行指标观察（如AIC等）来确定最优滞后期呢？

答：因为刚开始不知道最优的滞后期是多少，所以需要先估计一个滞后期（可借助互相关函数），把模型建立起来。然后就可以利用那五个准则确定最优值后期，以确定最终的模型是什么样子的。

2，做协整分析之前要先做VAR模型，这二者有何关系呢？是不是为了后面的协整分析和误差修正模型中确定滞后期？

答：多变量的协整一般使用Johansen方法，因为这种方法需要知道滞后阶数，所以，不管你是从VAR模型的界面里进行协整检验，还是直接在group界面进行协整检验，都得事先确定最优滞后阶数，这就回到了第一个问题上，等同于先把VAR模型建立起来了。

3，协整分析中的协整个数我知道，但是协整方程，也就是协整关系怎么确定呢？协整分析的EVIEWS运行结果有给出吗？怎么看？

答：中间有结果的，这个一句话两句话说不清楚，建议看书，尤其是结合例题看。需要注意一点的是，可以通过改变各个变量的先后顺序，使你想要的因变量的系数为1，这样通过方程左右移向，就可得到你想要的方程形式。

4，做完协整分析后发现是具有协整的，那我可以做最初的经典线性估计吗？因为我觉得这样的结果更能论证我文中的论点。

答：具有协整关系，说明可以用原序列建模，至于模型形式，应该具体问题具体分析吧。感觉VAR模型多是对应于向量误差修成模型的。


我也是最近在研究这个，根据我的理解回答的楼主问题。如有不对，一起探讨，共同进步，呵呵！

gemini69
说的很对 不能为了做计量而做计量
一定要深入理解计量模型背后的基础理论
计量模型本来就是为了帮助你理解世界
但是如果不能很好的理解计量的结果
就偏离了你的初衷
计量就显的没有意义了

23# joakyrie
至于好的教材
我其实也不懂
不过可以推荐你一个网址
麻省理工的开放课
http://ocw.mit.edu/courses/
你可以在这里面找的到计量的书单
很多经典的教材网上也有电子版


不过读什么说最好要靠自己根据自己的情况找
先要明确自己的目的
多看几本
自然能够分辨哪些书对自己有益

我也正在惆怅啊~~~   就这个LAG弄不清楚。   我要做累积脉冲响应分析，LAG INTERVALS FOR ENDOGENOUS不同的话脉冲结果就不一样。   郁闷了。

helingyun1982 发表于 2010-6-25 16:59
回答：
1.VAR建模时lag intervals for endogenous要填滞后期，但是此时你并不能判断哪个滞后时最优的，因此 ...

这个是系统默认的，不需要我们自己填的，我刚用过这个模型

书到用时方恨少

yingzi508 发表于 2015-1-8 21:01
这个是系统默认的，不需要我们自己填的，我刚用过这个模型

系统默认的话，我在对各个变量做单位根检验的时候无法实现同阶，所以可以自己选择滞后期数，目的是是各个变量实现同阶才能做协整分析，我就是自己选择的0阶，就是AIC、SC下面那栏。我是初学者，自己一点计量的基础也没有，这个只是我肤浅的理解，都不知道对不对。还有就是我在做完协整分析之后，想继续建立空间状态模型，但是我不会特别具体的操作