求：有关VAR、协整分析、误差修正模型的答疑

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一做模型，才发现计量有太多不懂的知识点。困难重重，希望高手给个解答，小弟感激涕零。

1，VAR模型建立时（用EVIEWS）首先就有一个对话框“lag intervals for endogenous”要填写VAR模型的滞后期，那后面为什么还要对VAR模型进行指标观察（如AIC等）来确定最优滞后期呢？

2，做协整分析之前要先做VAR模型，这二者有何关系呢？是不是为了后面的协整分析和误差修正模型中确定滞后期？

3，协整分析中的协整个数我知道，但是协整方程，也就是协整关系怎么确定呢？协整分析的EVIEWS运行结果有给出吗？怎么看？

4，做完协整分析后发现是具有协整的，那我可以做最初的经典线性估计吗？因为我觉得这样的结果更能论证我文中的论点。

问题可能问的不太清楚、或者有点弱智，没办法，不懂。由于我没有多少论坛币，在这里就只能对解答我问题的朋友发自内心真诚的感谢了！谢谢！

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关键词：误差修正模型 协整分析 误差修正 VaR Endogenous VaR 协整 误差修正模型

我也想知道，帮你顶啊

帮你顶了！！！！！

不弱智了；你问得很细；感觉得出你是认真做模型，也理解VAR了的。
这点，我还没深入学习多元模型建模，无法给你太多建议。

为什么要给一个不正确的模型（先过度拟合，再优化），这是个建模的技术，就是先复杂，先给更多的解释变量，然后先建模，再检查它是否合适。

然后，再用AICBIC（都是赤池准则，BIC是后来修正的ENTROPY估计量），用这个确定模型的最后阶数，因为多个模型，你不知道是滞后3，还是滞后8，滞后10阶会合适，这个时候根据熵理论，你可以选择AIC最小的那个确定模型的阶数。

至于EVIES的操作，EVIEWS6安装时，HELP里有教程I，和教程II，尤其是后者，属于高级应用部分，你可以参阅那个教程给你的VAR建模参考，我就不赘述了。

4# tulipsliu
感谢！
我发现很多问题的解决办法就是重复思考……

dushuboy 发表于 2010-5-21 19:16
一做模型，才发现计量有太多不懂的知识点。困难重重，希望高手给个解答，小弟感激涕零。........

问题可能问的不太清楚、或者有点弱智，没办法，不懂。由于我没有多少论坛币，在这里就只能对解答我问题的朋友发自内心真诚的感谢了！谢谢！

请问你对於 多变量与VAR、协整分析、误差修正模型等等这些问题，你看了多少相关教科书？！
能不能看点书後，再把看不懂或有疑问的地方请教大家。

说实在的，你是在浪费你自己的时间；
天底下没有速成的知识，不过你若是天才，你可以缩短学习时间，但还是得学习。

6# gemini69
我可以告诉你：对这几章节，我反复的看了高铁梅的计量分析、李子奈的计量经济学、张晓桐的EVIEWS操作。就是因为看了之后还存在疑惑才来发问，是因为没有人指点才来坛里找答案。
你可以说我蠢，也可以说我没你聪明，但你不能打消一个人的积极性。不想帮人答疑解惑也可以，但不能因为无为还来颐指气使。

dushuboy 发表于 2010-5-21 19:16
...

1，VAR模型建立时（用EVIEWS）首先就有一个对话框“lag intervals for endogenous”要填写VAR模型的滞后期，那后面为什么还要对VAR模型进行指标观察（如AIC等）来确定最优滞后期呢？

2，做协整分析之前要先做VAR模型，这二者有何关系呢？是不是为了后面的协整分析和误差修正模型中确定滞后期？

3，协整分析中的协整个数我知道，但是协整方程，也就是协整关系怎么确定呢？协整分析的EVIEWS运行结果有给出吗？怎么看？

4，做完协整分析后发现是具有协整的，那我可以做最初的经典线性估计吗？因为我觉得这样的结果更能论证我文中的论点。...

看书是为你自己好，难道是旁人得益？呵呵！
那三本显然不能解决你的问题，诚挚建议你选一本真正的教科书，先把基础打好，再来碰VAR、VEC。

你第一个问题，在於你根本不知道 ture DGP ，所以你要先行估计。

你第二个问题，牵涉面广，简言之，多变量，若皆 I(1)，只要 cointegration 存在，则透过 Wold's decomposition，
可知VMA(无穷)为 noninvertible，这表示不能构成 finite order VAR in the differenced form；
进一步透过 Granger representation theorem 可知，ecm terms 需包含於内。

你第三个问题，你教科书协整部分没问题，那么EViews的结果怎么会看不懂？！退而求其次，EViews的 user guide II 都有解释。

你第四个问题，这个问题与基础计量有关，分两个部分：其一、静态回归缺点较多，其二、变量内外生区别。

至於协整检验，deterministic trend 的选择，那就得从单变量的单根检定开始这个故事了；
而协整方程，或ecm terms内的deterministic trend，亦如是，但另需受限制。

以上，若有任何一句话有疑，如果非字面上语意不清，那么，回到起点，开卷有益，当然前提是几本真正的计量教科书。

这些问题我也不懂啊。。看什么教材呢？

就是呀，说个真正有含金量的书名出来呀，我也想学习。