2010年FRM考题回忆

溫Handbook or Schwser Note有用啲?

9# nyccfa
是哦，tranche 的违约概率等于只有一个违约的概率2p(1-p)+两个都违约的概率p^2=2p-p^2
senior 的违约概率是p^2
答案里好像都没有这两个选项

11# helloall

hb是最基本的。历年真题一定都搞懂。感觉通过level2不掌握notes是不可能的

Kidder Peabody的那道题目好像不是楼主说的关于市场风险的吧？？
我是选了一个Time value，我对这个案例不熟悉，因为用的09年的note上面没有这个案例，所以就没什么印象。只记得是舞弊行为，好像还属于会计舞弊，什么不能变现的利润之类的，反正当时没仔细读google出来的材料，我选了一个time value。

Hi 静湖宜陶,

Thanks for your advice!

想起来一道题：说a、b、c三个证券的收益率分别是10%，7%、7%，收益率标准差为1%，0.65%和0.3%，要求组合在标准差为0.65%情况下的最大收益率？选项是：7%，8.35%，还有8.72%，还是多少，另一个忘记了。

16# magicrex
另一個選項是8.5%吧
印象中 我選擇了8.5%

magicrex 发表于 2010-5-24 17:12
Kidder Peabody的那道题目好像不是楼主说的关于市场风险的吧？？
我是选了一个Time value，我对这个案例不熟悉，因为用的09年的note上面没有这个案例，所以就没什么印象。只记得是舞弊行为，好像还属于会计舞弊，什么不能变现的利润之类的，反正当时没仔细读google出来的材料，我选了一个time value。

我也是，但是我觉得是市场风险导致的，跟巴林像，就胡乱选了一个

helloall 发表于 2010-5-24 19:05
Hi 静湖宜陶,

Thanks for your advice!

17# redso

是8.5