2010年FRM考题回忆

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今天参加了FRM的全考，大家趁热回忆下还有什么题，感觉二级比较难，有十几个题目不能确定。
Level1：
Which of the following trustee as a fiduciary capacity?选项Issurs ?
underwriters ? or both?选项里还有其他类型，记不清啦。

Kidder Peabody is failure because:（市场风险方面的）：波动率？价差？

一家公司卖出12个月后的远期合约，对冲手段选择了stack and roll而不是strip，原因：strip成本很高和strip价差很高
Which or both or neither？

关于CAPM选择正确的一项：
A. 投资者风险中性.
B.
C.解释risk premium是beta（Rm-Rf）。
D.

关于APT的假设选出错误的。

Code：一个风险经理采用的风险模型已经明显过期，但是公司其他人和该风险经理都未发现。问该风险经理是否违背有关准则。




LEVEL2:
给出了包括KMV，credit metrix，credit portfolio，credit view+等几个信用风险模型，问哪个是精算的。

等权重的股票和债券两个资产，违约概率均为P，回收率均为零，违约相关性为零。将这两项资产放入一个Pool作为underlying asset，发行两个tranche：senior tranche & equity tranche，定义若发生违约事件由equity先承担。问这两部分分别的违约概率。

选出backwardation 的图：斜向下倾斜的曲线


以上考题答案我不能确定，欢迎大家踊跃讨论。。。。。。。

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关键词：考题回忆 FRM underwriters underlying Portfolio FRM 回忆 考题

大家晚安啊我先睡了，累。。。。。。。。。。

请问Level 1 and Level2 各是多少道题？

FreedomFinance 发表于 2010-5-22 23:19
请问Level 1 and Level2 各是多少道题？

part1 100, part2 80

Thanks for your sharing!!! I will take the exam in Nov.

lz列的part2的几个都还好吧
倒是有2个答案全错的，比如 那个算Raroc的应该是44.8m和28%.

5# helloall

加油哦！一级不难的，感觉garp设了道玄关，先放大家进去~~~~

6# nyccfa

是啊难的都比较想不起来。。

那题选了比较靠近的D

我觉得两个tranche的违约概率那题也有点问题，你看呢？

equity tranche 1-(1-p)(1-p)吧

感觉一级还是不简单的，不知道二级会不会更难。