panel var估计结果滞后项系数大于1，如何解决

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楼主

mailwoo 发表于 2010-5-22 23:28:33 |AI写论文

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n=35，t=36；三个变量，有两个为变化率。参照文献做法，先对各变量进行helmert转换，然后利用gmm进行估计。结果变量滞后1项系数有大于1的情形，是否理解为自相关系数大于1，出错？（原文献未见介绍做单位根检验）

eviews软件估计结果类似。

问：1 问题可能出在哪里？
2 如果差分后再做估计，计算结果可能不好解释。是否根据经济理论建立结构方程求解会更好些？

可能有更多后续问题在本贴请教连老师。
many thanks：~）