panel var估计结果滞后项系数大于1，如何解决 - 统计软件培训班VIP答疑区

0关注
1粉丝

VIP

博士生

26%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 3083 个
通用积分: 0
学术水平: 1 点
热心指数: 1 点
信用等级: 1 点
经验: 3742 点
帖子: 76
精华: 0
在线时间: 417 小时
注册时间: 2008-6-10
最后登录: 2020-2-28

楼主

mailwoo 发表于 2010-5-22 23:28:33 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

n=35，t=36；三个变量，有两个为变化率。参照文献做法，先对各变量进行helmert转换，然后利用gmm进行估计。结果变量滞后1项系数有大于1的情形，是否理解为自相关系数大于1，出错？（原文献未见介绍做单位根检验）

eviews软件估计结果类似。

问：1 问题可能出在哪里？
2 如果差分后再做估计，计算结果可能不好解释。是否根据经济理论建立结构方程求解会更好些？

可能有更多后续问题在本贴请教连老师。
many thanks：~）