计量经济学学习笔记之第一课 异方差

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请老师们指导
根据异方差的发现，检验和修正梳理
最后以一个例子结束
下一课笔记，将是离散模型
欢迎各位学习计量的同学参与讨论
谢谢大家！

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关键词：计量经济学 经济学学习 学习笔记 计量经济 习笔记 方差 计量经济学 习笔记

关注中，学习中

这个很好啊。。

既然看过hayashi ,总结中为何不考虑OLS的大样本性质？
截面数据中异方差应该是一种常态。用Robust估计虽不如WLS有效（前提是知道异方差的形式），但也可以保证大样本性质以及相应的推断。所以用Robust估计在稍微损失有效性的代价下还是较好的估计和推断。

欢迎这样的贴，支持！

4# jngod
貌似有关于大样本在异方差情况下的说明。你所说的robust估计是不是就是用异方差稳健协差作为权重序列的估计？

楼主看过那么多的书啊，佩服

谢谢分享啦

6# wenkshaw

可以这么说，就是基于White、Mackinnon等的异方差形式的估计。但不能完全说成权重，前者是一个一般形式的公式。