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一、课程目的与要求
本课程的目的在于让学生了解并掌握运用金融衍生工具进行金融风险管理的原理、策略和技术。主要是掌握保值和套利的基本原理和方法，掌握风险识别、衡量、管理的基本方法，掌握随机过程和数值方法在金融中的运用。
本课程要求学生了解并探讨金融衍生工具的定价规律、作用以及应用策略，将工程设计的思维引入金融领域，综合地运用概率分析、数学建模、数值计算、图形解析、计算机模拟等技术方法设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。
二、教学内容及学时安排
第一讲 金融工程学简介 2学时
一、金融工程学的定义
二、现代金融理论的诞生与发展
三、主要的风险管理工具；
第二讲 股票定价 2学时
一、股票的定义、特征、分类及价值
二、股票的收益现值定价模型
三、股票定价的实例
第三讲 债券定价 3学时
一、债券的定义、要素和种类
二、债券的期限结构及各种相关指标
三、资本-资产定价模型
第四讲 远期与期货定价 3学时
一、远期合约的一般定义与特点
二、远期合约的定价
三、远期合约的应用
四、期货的定义与特点
五、期货的定价及应用；
第五讲 期权市场及交易策略 2学时
一、期权的定义及特点、种类
二、期权价格的范围
三、期权的凸性、买入-卖出组合策略
四、蝶形差价期权组合
五、垂直差价期权组合
第六讲 股票期权及定价 2学时
一、期权价格的影响因素
二、布莱克-斯科尔斯期权定价模型
第七讲 金融期权组合的高级策略 2学时
一、利用期权交易策略和定价方式构建无风险套利期权组合
第八讲 互换交易 2学时
一、互换的定义
二、互换的形式及案例分析；
三、教材及主要参考书
1、周爱明，《金融工程学》，中国统计出版社，2003
2、John Hull，《Futures and Options Markets》4th edition，Prentice Hall，2002
3、郑振龙主编，《金融工程》，高等教育出版，2003
4、门明，《金融工程学》，对外经济贸易大学出版社，2000
5、勒内.M.斯塔茨，《风险管理与衍生产品》，机械工业出版社，2004
6、宋逢明，《金融工程原理》，清华大学出版社，1999
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