GMM情况下弱工具变量问题

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请问一下，在GMM情况下准备用Stata测试弱工具变量啊？ 还有怎么能最小化弱工具变量带来的结果呢？弱工具变量是不是意思是Z，X相关性很低。如果方便的话，请详细解释一下，谢谢大家了。

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关键词：弱工具变量 工具变量 GMM Stata tata 工具

参考Stock and staiger1997 ,stock and yogo and wright 2002 , stock and andrews 2005(貌似）

wangxinverygood 发表于 2013-2-18 20:18
参考Stock and staiger1997 ,stock and yogo and wright 2002 , stock and andrews 2005(貌似）

谢谢，我刚刚看到了！！不过如果中文归纳一下跟好了，因为我是初学者所以理解上还是有点难度

Les_mauvais 发表于 2013-2-18 21:39
谢谢，我刚刚看到了！！不过如果中文归纳一下跟好了，因为我是初学者所以理解上还是有点难度

2005（似乎）年NBER的econometrics summer school介绍计量的几个前沿话题有一个就是Weak Instruments 有相关的课件和视频可以看（也是Stock讲的 就是写那本计量教科书的牛人。。） 这块基本上现在给人做的很烂。。文献层出不穷。。但是国内不晓得有没有人做。。华人里面只有一个叫什么Chao的教授是研究Many weak instruments的。可以参考这些人的文献去读 Stock Andrews Moreira, Kleibergen Yogo Wright。这个话题主要motivated by Angrist&Krueger(1991) 估算教育回报率的一篇文章。

wangxinverygood 发表于 2013-2-18 20:18
参考Stock and staiger1997 ,stock and yogo and wright 2002 , stock and andrews 2005(貌似）

Stata怎么操作。。我忘了。。。我的老师有在编。。之前还让我们操作过刚写完的beta版。。

wangxinverygood 发表于 2013-2-19 01:01
Stata怎么操作。。我忘了。。。我的老师有在编。。之前还让我们操作过刚写完的beta版。。

谢谢啊，我先去看看文献吧，但是很难懂哦

wangxinverygood 发表于 2013-2-19 01:01
Stata怎么操作。。我忘了。。。我的老师有在编。。之前还让我们操作过刚写完的beta版。。

谢谢啊，我先去看看文献吧，但是很难懂哦

Les_mauvais 发表于 2013-2-19 05:35
谢谢啊，我先去看看文献吧，但是很难懂哦

对。是pure econometric theory 虽然很难（相当难）。。可以从综述入手 stock和waston的计量教材里花了好多页介绍 很intuitive 可以读读 比较有意思。。。还附了个故事。。我记得题目叫scary regression。。。有需要的话到时候可以交流下