事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果

购买了代码，但是出现command eventstudy2 is unrecognized, r(199) 。检查了一下是由eswlb那条命令引起的，想请教下大家怎么解决？

不知道为什么现在无法重新上传了，目前更新了代码，增加了一个GRANK-T检验，需要购买新版本的同学请移步B站或B站评论区的闲鱼

ljw9 发表于 2020-8-29 04:01
购买了代码，但是出现command eventstudy2 is unrecognized, r(199) 。检查了一下是由eswlb那条命令引起的， ...

未安装命令

henan0318 发表于 2020-8-21 20:54
你好，想问问时间窗口的某几天都没有计算结果是什么情况？这几天的AR也没有计算，但是原始数据都存在

抱歉，很久没来经管之家了，没有注意到你这个问题。碰巧有位朋友也私信了我这个问题，希望我的解答还能对你有所帮助。
这个问题的本质还是在于数据缺失，与市场模型不同，法玛三因子模型还要考虑三因子的缺失情况。因为代码中使用了arfillevent选项，所以在事件期内，即使中间某几天有数据缺失（这种缺失既可能是个股收益率，也可能是SMB,HML,risk_free_rate中的某一或者几项导致的），缺失值也会被替换为0。而事实上任意一项数据缺失都会导致无法正常计算出AR值，所以你看到的0其实是缺失值。

颜曦123 发表于 2020-5-1 11:37
你好，我想请教下，为什么我运行eventstudy2总会出现这个错误，variables date market_reference do not un ...

可能是数据类型有问题

楼主你好，请问eventstudy2可以使用carhart四因子模型吗？

wanyuanxing 发表于 2020-6-6 16:15
楼主，可否加下QQ（408887469）帮我看下问题，一直显示variables Date marketid do not uniquely identify  ...

请问你是怎么解决的呢，我也出现了同样的问题

周小迪hh 发表于 2020-5-2 22:40
谢谢楼主，想问一下，那个eventstudy2给出的股票日收益率和市场收益率数据是从哪里看的呀？

csmar数据库 淘B搜

lsq47 发表于 2021-5-1 18:47
楼主你好，请问eventstudy2可以使用carhart四因子模型吗？

模型选FM （factor models）自己添加因子应该可以的
help eventstudy2

    model(abnormal_return_model) specifies the model to calculate abnormal
        returns. In the current version of eventstudy2, the models RAW (raw
        returns), COMEAN (constant mean model), MA (market adjusted returns),
        FM (factor models, e.g. the market model and Fama and French (1992,
        1993) factor models), BHAR (buy-and-hold abnormal returns against a
        market index or factor) and BHAR_raw (raw buy-and-hold returns). If
        one the models MA, FM or BHAR is selected, it is mandatory to specify
        the options marketfile and marketreturns. In models BHAR and BHAR_raw,
        missing returns are set to zero (see option fill) while in all other
        models missing returns are dealt with on a trade-to-trade basis in
        accordance with Maynes and Rumsey (1993, pp. 148-149).

    factor1(factor_return1) to factor12(factor_return12), very similar to the
        option marketreturns(market_returns), specifies the variable names for
        up to 5 factors used in multiple factor benchmark models (FM).
        eventstudy2 automatically adjusted test statistics for lower degrees
        of freedom when more factors are used in the calculation of abnormal
        returns.

为什么我用该命令会出现option nogen not allowed，我并没有加nogen这个呀