事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

附加包含案例数据，以及超详细的文字指导，只需要替换数据部分即可一键出结果。

适用于市场模型和fama三因子模型，BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程

（结果表格的输出以市场模型为主，其他模型的输出适当修改即可）

多个公司对应多个事件窗口也是只执行一次就出结果

最后结果包括AAR、CAR、CAAR和CAAR的走势图，这些执行一次命令就会汇总到表格里面。

考虑到大家可能拿到我的代码会懵逼，所以我录制了一个视频--”手把手教你做事件研究法“

把市场收益率、股票收益率、交易日期和事件发生日导入到模板excel，

再按照我的视频先处理一下一些变量格式问题，再选择合适窗口和估计期。

当然，这些格式问题我都已经设置了注释，不懂代码的同学跟着操作就可以了。

另外，我还汇总了一下大家经常犯的一些问题，还有一些对数据的疑问，

这些我会在后面的视频里讲到。

自己的初衷就是希望可以把长期困扰大家的事件研究法，变成一个人人都可以做的事情。

如果有什么问题，欢迎在底下留言，我会定期查看消息，看到以后回复大家。

另外，之前购买过的小伙伴如果有需要，可以免费找我拿更新的代码。

之后如果代码有什么可以改进的地方，我还会继续更新。

excel模板和市场模型（CAR）代码6.0.zip (79.41 KB, 需要: RMB 9999 元) 本附件包括：

• CAR-市场模型.do
• marketfile.xlsx
• security_id.xlsx
• Security_returns.xlsx

2020-6-27 21:22:52 上传

事件研究法代码模板以及excel模板
需要: RMB 9999 元  [购买]

补充内容 (2020-8-29 07:01):
不知道为什么现在无法重新上传了，目前更新了代码，增加了一个GRANK-T检验，需要购买新版本的同学请移步B站或B站评论区的闲鱼

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏24 回帖

关键词：事件研究法 Stata CAR 一键输出结果

如果有问题可以看我在b站发布的视频教程，里面有详细的eventstudy的介绍手把手教你做事件研究法 1：
bilibili.com/video/BV1dT4y1g7u5/
手把手教你做事件研究法 2：
https://www.bilibili.com/video/BV1ha4y147er/

你好，为什么文件中只有四只股票的事件发生日？我把除了这四只股票的所有公司的日收益率信息都删了，但前期工作后的evenstudy2的命令却执行不了。我可以加一下你的qq或微信单独问一下您么？我的qq664295152 着急写论文 谢谢！！

可以，已加

问题解决了！楼主帮了我太大的忙了

你好，我想请教下，为什么我运行eventstudy2总会出现这个错误，variables date market_reference do not uniquely identify observations in the using data

颜曦123 发表于 2020-5-1 11:37
你好，我想请教下，为什么我运行eventstudy2总会出现这个错误，variables date market_reference do not un ...

收益率数据有重复值，删掉重复值即可

郑镇仕 发表于 2020-5-1 16:24
收益率数据有重复值，删掉重复值即可

但是 market_reference不是市场代码吗

郑镇仕 发表于 2020-5-1 16:24
收益率数据有重复值，删掉重复值即可

还有一个问题请教楼主，就是BHAR是长期事件研究法的计算异常收益的方式，那按照公式里面是月度异常收益，那这个eventstudy2里面设置窗口的时候，是按照月度时间来设置，收益率也是用数据库中个股月度收益率和市场月度收益率数据吗？

谢谢楼主，想问一下，那个eventstudy2给出的股票日收益率和市场收益率数据是从哪里看的呀？