回归结果的R2很小，回归有效吗？

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微观企业的影响因素分析，找了很多个指标变量，但是ols回归的r2都很小，几乎都没有0.01.
但是在控制行业以及年份之后，结果的r2就到0.112这样。这样的回归有效果吗？

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关键词：回归结果 影响因素分析 影响因素 因素分析 指标变量

如果 你的数据是年度的话 应该好好看看 你回归里面的变量， 看看相关文献用的什么变量。

FlyUFalcon 发表于 2020-4-21 17:59
如果 你的数据是年度的话 应该好好看看 你回归里面的变量， 看看相关文献用的什么变量。

数据是年度数据的，回归的变量也用的是相关文献提及的。我对比过同类的文献，他们的样本量会只有几百个，或者是跟我一样数据规模相似的，R2也很小。但是他们用的都是Probit的r2,陈强老师的书还有一些公众号都说二值模型的r2不可比，我看了ols的R2,又很小，有点担心。

新手上路多多指教 发表于 2020-4-21 21:45
数据是年度数据的，回归的变量也用的是相关文献提及的。我对比过同类的文献，他们的样本量会只有几百个， ...

对于大部分的研究，R方一般都是不重要的，很小也没什么问题。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-22 14:29
对于大部分的研究，R方一般都是不重要的，很小也没什么问题。

好的！非常感谢你的回答~