[学科前沿] 请教关于单位根的问题 [推广有奖]

11楼

rosen123 发表于 2010-5-31 19:04:47

进来看看啊

12楼

zhaojumping 发表于 2010-5-31 20:09:26

首先VAR是平稳的就可以了。看特征根的倒数是不是都在单位圆内。
其次协整个数必须小于变量个数

13楼

jianmin0428 发表于 2010-5-31 21:57:10

你说的检验的平稳是检验到谁的平稳，是残差的吗？如果是残差的话就是说明存在协整就可以放心大胆的建模估计了，不过此时单位根的检验不同于ADF检验，当非平稳的序列个数为1时，此时的残差单位根的检验就是ADF检验，大于2时对应的就是EG两步法检验了！

走自己的路

14楼

zhaojumping 发表于 2010-5-31 22:02:21

我的意思是VAR结构是稳定的
之所以一般作VAR时要变量序列都稳定，是为了作脉冲相应分析，不稳定的脉冲相应没意义。
至于VEC，本身就无所谓稳不稳定，这是因为做VEC时要用一阶单整序列，而VEC的形式是差分化的VAR加上修整相，自然平稳

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15楼

hawking139 发表于 2010-5-31 22:57:01

不懂，支持一下

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