论坛上的各位,小弟向各位求助了
我在做VAR的时候,进行单位根检验,有2个达到了0.99的,你们说,这样建模会对模型有啥不好的影响吗
另外
我在给原来的VAR添加一个变量的时候,原来的协整关系:滞后1期最多一个,2期也是最多1个,3期最多2个。这样比较好判断
但是在添加一个变量后,协整关系最多达到3个,我想问,协整关系多了是不是会造成模型的稳定?还是有协整关系模型就一定是稳定的?
关于滞后期的选择问题
在没做vcem的时候,对var估计滞后期,滞后期不唯一而且比较相近,怎么选择呢?
期待各位的解答
谢谢了