Box-Cox变换是什么意思？在Eviews中怎么做？

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32506034 发表于 2010-5-31 13:41:14

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gssdzc 发表于2楼查看完整内容

Box－Cox变换在回归模型号中，Box－Cox变换是对因变量Y作如下变换：（1.1）这里是一个待定变换参数。对不同的，所做的变换自然就不同，所以是一个变换族。它包括了对数变换（＝0），平方根变换（）和倒数变换（＝-１）等常用变换。因变量的n个观测值，应用上述变换，得到变换后的向量（1.2）即要确定变换参数，使得满足（1.3）也就是说，通过对因变量的变换，使得变换过的向量与回归自变量具有线性相依关系，误差也服从正态 ...

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

gssdzc

发表于 2010-5-31 16:29:50

Box－Cox变换在回归模型号中，Box－Cox变换是对因变量Y作如下变换：（1.1）这里是一个待定变换参数。对不同的，所做的变换自然就不同，所以是一个变换族。它包括了对数变换（＝0），平方根变换（）和倒数变换（＝-１）等常用变换。因变量的n个观测值，应用上述变换，得到变换后的向量（1.2）即要确定变换参数，使得满足（1.3）也就是说，通过对因变量的变换，使得变换过的向量与回归自变量具有线性相依关系，误差也服从正态分布，误差各分量是等方差且相互独立。以极大似然法来确定。因为，所以对固定的，，的似然函数为（1.4）这里为变换Jacobi的行列式（1.5）当固定时，是不依赖于参数和的常数因子。的其余部分关于和求导数，令其等于0，可以求得和的极大似然估计（1.6）（1.7）为了求的最大值，考虑到lnx是x的单调函数，对求对数。略去与无关的常数项，得到（1.8）其中 (1.9) (1.10) (1.1１) (1.9)式对Box－Cox变换带来很大方便，因为为了求的最大值，只需求残差平方和的最小值。