[问答] eviews 方差分解到底是什么意思 [推广有奖]

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徐琴娜 发表于 2014-3-28 15:35:53 |AI写论文

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我想做基于Cholesky Decomposition的预测误差方差分解，我看到eviews参考书上有关于基于Cholesky Decomposition的方差分解，我有点糊涂，这个里面提到的预测方差分解与预测误差方差分解是同一个概念吗？如果是的话为什么没有经过向前预测这个步骤呢？如果不是的话，应该怎么在估计出VAR(p)模型之后得到向前预测K阶的预测误差方差分解结果呢？好着急好烦求大家帮助