马尔可夫链与SAS

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本人最近正在做“基于有吸收状态的马尔可夫链的银行贷款迁移分析”，不知道SAS有没有哪个proc可以实现。还是必须依靠Matlab进行？

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关键词：马尔可夫链 马尔可夫 MATLAB matla atlab 银行贷款

有可能是PROC MCMC, 不太确定.

牧岩 发表于 2010-6-2 16:03
本人最近正在做“基于有吸收状态的马尔可夫链的银行贷款迁移分析”，不知道SAS有没有哪个proc可以实现。还是必须依靠Matlab进行？

I am not sure what is "银行贷款迁移分析".

But 马尔可夫链 is a better math tool to model a portfolio performance over time. It is better than survival based analysis in a sense it provides a micro data generating process. It also needs more details about data.

I believe SAS does not have any procedures to handle the problem I describe above. However, you always can DO it with SAS proc nlmixed if you know how to write the problem into a likelihood function and maximized/minimized it.

nkwilling 发表于 2010-6-2 16:09
有可能是PROC MCMC, 不太确定.

是不对的，proc mcmc是运用BAYES模型

这个需要你自己写程序

3# bobguy
谢谢
其实本人只想进行一些矩阵运算，因为“基于马尔可夫链的贷款迁移模型”中涉及“状态转移概率矩阵”，需要一些简单的矩阵运算，比如对矩阵求极限值。（如矩阵的50次乘方）
因为我没有Matlab，时间紧急网上下载的Matlab软件不能顺利安装，刚刚获悉SAS IML模块可以进行矩阵运算，所以想从这方面入手。

用EXCEL的 MMult 函数就可以解决。

6# 牧岩

用R.每次（虽然很少）用IML我都想哭。

4# 爱萌

同意。MCMC(proc mcmc 用的是其中之一的random walk Metropolis algorithm ) 是sampling posterior (in Bayesian) 的机制和方法。同样的sampling， 在proc genmod ， phreg等等里的结果并非完全一致，因为其sampling方法有差异。但是总是大同小异。
引申开来，在行业中某些人非常看重P=0.049 和p = 0.051 的区别。其实挺令人难以理解的。在bayesian 方法中，或许只是因为不同的sampling而导致置信区域是否包含0值。在学习Bayesian的过程中，你可以感到概率的beauty，但是这一点在经典统计学之中却越来越少见了。

jingju11 发表于 2010-6-4 20:48
4# 爱萌

同意。MCMC(proc mcmc 用的是其中之一的random walk Metropolis algorithm ) 是sampling posterior (in Bayesian) 的机制和方法。同样的sampling， 在proc genmod ， phreg等等里的结果并非完全一致，因为其sampling方法有差异。但是总是大同小异。
引申开来，在行业中某些人非常看重P=0.049 和p = 0.051 的区别。其实挺令人难以理解的。在bayesian 方法中，或许只是因为不同的sampling而导致置信区域是否包含0值。在学习Bayesian的过程中，你可以感到概率的beauty，但是这一点在经典统计学之中却越来越少见了。

这个倒是不见得吧。随着计算机能力的提高，Bayesian也重新焕发青春。Journal of Econometrics及其他顶尖杂志的Bayesian有关的论文数量就可以看出来。我倒是Bayesian的崇拜者，和我的导师正好相反。