协整的前提

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因变量二阶平稳，自变量都是原始数据平稳，这样还需要做协整吗？如果不需要做，那做最小二乘估计是拿原始数据来做还是用二阶差分后的数据？

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关键词：最小二乘估计 原始数据 最小二乘 二阶平稳 二阶差分

青城后山 发表于 2020-4-28 18:42
因变量二阶平稳，自变量都是原始数据平稳，这样还需要做协整吗？如果不需要做，那做最小二乘估计是拿原始数 ...

首先你这样没办法做协整的，一个非平稳的变量跟其他平稳的变量不存在协整关系的，可以看下协整的定义。二阶平稳的话，再做模型也没啥意义了，因为一阶差分我们可以当成增长量，二阶差分就没经济意义了。建议分析下因变量是不是存在趋势，可以通过去除势变成平稳的。