[问答] Johensen检验lag选择问题 [推广有奖]

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楼主

十六呀 发表于 2020-4-28 19:58:14 |AI写论文

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请问一下，如果要做johansen协整，那么这个数据需要是I(1)，也就是本身不平稳，一阶差分平稳。我的数据满足，但是Johansen的时候要确定lag interval，那你就得去做VAR模型，但是VAR模型变量必须平稳，那不就冲突了吗？还是用一阶差分做VAR得到的lag数减一，用在Johansen里的原变量上呢？

那之后的VECM模型也是用一阶差分做的VAR得到的lag数减一进行建模吗？
求教！！谢谢！！！