楼主: zhaozhenfeng
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zhaozhenfeng 发表于 2010-6-3 14:22:04 |AI写论文

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在做协整检验的时候，序列都是一阶单整，原始数列是非平稳的。但用E-G两步法检验的话，第一步就是OLS估计，而OLS估计要求序列是平稳的。中间有什么问题呢？？？
谢谢！
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关键词：E-G两步法 OLS估计 协整检验 OLS 非平稳 请教

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lihaiyangboa 发表于5楼  查看完整内容

残差不平稳 就是没有协整关系 或者直接jj检验了 何必2步伐呢

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德足以怀远，信足以一异，义足以得众，才足以鉴古，明足以照下。此人之俊也

沙发
楚韵荆风 学生认证  发表于 2010-6-3 14:25:53
非平稳的数据把它转换成平稳的再做，比如做差分
共享是一种彼此的快乐

藤椅
kemufei 发表于 2010-6-3 18:51:15
协整的定义是某些单个变量之间可能不存在线性关系，但是其组合可能存在某种线性关系
人贵坚持，善于总结。

板凳
zhaozhenfeng 发表于 2010-6-4 16:16:13
我如果做了回归，发现残差序列不平稳，怎么办呢？
德足以怀远，信足以一异，义足以得众，才足以鉴古，明足以照下。此人之俊也

报纸
lihaiyangboa 发表于 2010-6-5 00:14:36
残差不平稳 就是没有协整关系 或者直接jj检验了 何必2步伐呢
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acjlhong 发表于 2010-6-5 00:30:48
EG两步法基本被淘汰了，请用J法，注意选择正确的检验形式
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