请教---各位高手，关于E-G两步法协整检验

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各位高手，如何在Eviews里进行E-G两步法协整检验啊？是先对两变量做回归，再直接对残差进行ADF吗？临界值如何看啊？先谢谢各位啦。。

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关键词：E-G两步法 协整检验 两步法 EVIEWS Eview 如何

恩 就是这样的 回归以后在proc里面点make residual提取残差 然后对残差序列进行单位根检验 这个时候不能查adf临界值 要查麦金容的响应面函数给出的aeg临界值 这个值比a相应df临界值更小 张小同的计量经济分析这本书给出了这个分布

2# binggol 回答的很好，顶一个。“麦金农响应面函数值”，以前一直错用，惭愧

2# binggol 谢谢啦

谢谢二楼的精彩回答，感激不尽~

2# binggol
你好，我也是做E-G两步法协整检验，你指出，对残差进行单位根检验的时候要看麦金弄临界值，是否就是1%的那个值呢？而我做出来的结果只能满足5%、10%的临界值，那是否说明我的残差不平稳，那就是变量间不存在长期的均衡关系，有何方法可以补救？

樱桃葵 发表于 2011-5-27 14:24
2# binggol
你好，我也是做E-G两步法协整检验，你指出，对残差进行单位根检验的时候要看麦金弄临界值，是否就是1%的那个值呢？而我做出来的结果只能满足5%、10%的临界值，那是否说明我的残差不平稳，那就是变量间不存在长期的均衡关系，有何方法可以补救？

不是这个意思，AEG临界值（N＝1-6）可见张晓峒《计量经济学基础》附表6。

7# 一品堂
你好，我手头没有这本书，你是否可以帮我看看这三张表，残差是否都平稳呢，万分感谢啊！！！
表1
ADF Test Statistic -1.998062     1%   Critical Value*  -2.7275
                                                     5%   Critical Value  -1.9642
                                                      10% Critical Value  -1.6269
   
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(FSCC)   
Method: Least Squares   
Date: 05/27/11   Time: 22:33   
Sample(adjusted): 1994 2009   
Included observations: 16 after adjusting endpoints   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
FSCC(-1) -0.434911 0.217666 -1.998062 0.0655
D(FSCC(-1)) 0.155837 0.186221 0.836835 0.4167
   
R-squared 0.219181     Mean dependent var  0.006605
Adjusted R-squared 0.163409     S.D. dependent var  0.110587
S.E. of regression 0.101149     Akaike info criterion  -1.627978
Sum squared resid 0.143235     Schwarz criterion  -1.531404
Log likelihood 15.02382     Durbin-Watson stat  2.174892
   


表2
ADF Test Statistic -1.786758     1%   Critical Value*  -2.7275
                                                     5%   Critical Value  -1.9642
                                                        10% Critical Value  -1.6269
   
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(GTCC)   
Method: Least Squares   
Date: 05/27/11   Time: 22:35   
Sample(adjusted): 1994 2009   
Included observations: 16 after adjusting endpoints   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
GTCC(-1) -0.359216 0.201044 -1.786758 0.0956
D(GTCC(-1)) 0.215409 0.154451 1.394677 0.1848
   
R-squared 0.155179     Mean dependent var  0.023903
Adjusted R-squared 0.094835     S.D. dependent var  0.099393
S.E. of regression 0.094563     Akaike info criterion  -1.762633
Sum squared resid 0.125190     Schwarz criterion  -1.666059
Log likelihood 16.10106     Durbin-Watson stat  1.913325
   

   
表3
ADF Test Statistic -2.539215     1%   Critical Value*  -2.7275
                                                  5%   Critical Value  -1.9642
                                                     10% Critical Value  -1.6269
   
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(SO2CC)   
Method: Least Squares   
Date: 05/27/11   Time: 22:35   
Sample(adjusted): 1994 2009   
Included observations: 16 after adjusting endpoints   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
SO2CC(-1) -0.564238 0.222209 -2.539215 0.0236
D(SO2CC(-1)) 0.267262 0.193048 1.384431 0.1879
   
R-squared 0.315230     Mean dependent var  0.004559
Adjusted R-squared 0.266318     S.D. dependent var  0.135694
S.E. of regression 0.116229     Akaike info criterion  -1.350036
Sum squared resid 0.189129     Schwarz criterion  -1.253462
Log likelihood 12.80029     Durbin-Watson stat  2.286103