关于远期外汇交易的困惑

这不是套利，不能保证一定不赔钱。试想如果3个月后汇率高于协议汇率，6个月后汇率又低于协议汇率的情形。
10# mark597

11# yasky
这个题目已经与3个月、6个月到期时的实际汇率无关了。
你现在签了一份3个月的远期合约同时签了一份6个月的远期合约，这样你可以在3个月后以1.9060美元的价格买进1英镑。6个月后，可以以1.9080美元的价格卖出这1英镑，净赚0.002美元。这样不就无风险赚了这么多钱了吗？这是楼主问的问题（我理解的，如果错了，请楼主指正）

mark597 发表于 2010-6-3 23:12
3个月的远期和6个月的远期，交割时间差了3个月，这三个月里有汇率风险。汇率是不断在变化的。所以，没这么简单套到的。

mark597 发表于 2010-6-3 23:27[/url]
实务中有交易费用，就算没交易费用，三个月，只有千分之一的收益，这么点收益，没什么人会折腾这个吧。

mark597 发表于 2010-6-4 17:57[/url]
请看清楼主的题目，他的问题是，3个月的远期合约买入英镑，而同时签订6个月的远期合约卖出英镑，这样一操作是不是就无风险套利了？

yasky 发表于 2010-6-4 19:31[/url]
这不是套利，不能保证一定不赔钱。试想如果3个月后汇率高于协议汇率，6个月后汇率又低于协议汇率的情形。

mark597 发表于 2010-6-4 21:02 [/url]
你现在签了一份3个月的远期合约同时签了一份6个月的远期合约，这样你可以在3个月后以1.9060美元的价格买进1英镑。6个月后，可以以1.9080美元的价格卖出这1英镑，净赚0.002美元。这样不就无风险赚了这么多钱了吗？

实在忍不住了，太可笑了，可见这个论坛现在水平低到什么程度

那你认为楼主的问题是什么，请给出正解

13# irvingy
请大神指点楼主的问题是什么？我回复哪里错了？（第一条回复确实是错误了，这个我知道，题目没看清）

你的意思是说你觉得你12楼的话是对的，没人去套利是因为你5楼说的收益太低

我要是告诉了你为什么，一会儿又被人说回答这么简单的题目还自以为了不起

再简单的题目，有人问，总要有人回答吧。新手上路，有简单的问题很自然。
对这个问题我给出我的答案，你认为是错的，可以给出你的答案。大家讲自己的想法有什么不好的？
知道你很牛，但是也不用这样吧，总有个从知道片面到正确认识的过程吧？

我就奇怪了，在教室里，有人上去问老师问题就被说，当成另类。回答一个问题就被认为是自以为了不起。
这样弄的有一点想法的都不敢说。这样的氛围好么？

好吧，你考虑了三个月以后三个月长英磅短美元的成本吗，你还觉得是套利吗

19# irvingy
能再详细点吗？