楼主: guitarprince
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求教Hull教材中GARCH模型问题 [推广有奖]

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guitarprince 发表于 2020-5-1 23:36:49 |AI写论文

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各位大侠，求教Hull第9版教材P407页，如何理解GARCH模型可以设定为
GARCH.png
u为收益率，而非经典的
GARCH2.png
这种形式？

此外，下面这段叙述，为什么用(u/σ)^2就可以初步验证消除了自相关？
GARCH3.png
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