求一时间序列分析建模

要求：进行格兰杰检验 1阶 和2阶差分     万分感谢

你啥意思一

没数据啊，这要怎么弄 啊

请问一下，如果我手头只有3年的月度数据，总共36组，是否可以进行时间序列的建模？因为上课时都是假定数据是年度的，一般都是31个以上，所以我担心只有3年的月度数据的话最后结果会很奇怪。有没有好心人能回答我的问题呢？

lauravictory 发表于 2010-6-4 13:45
请问一下，如果我手头只有3年的月度数据，总共36组，是否可以进行时间序列的建模？因为上课时都是假定数据是年度的，一般都是31个以上，所以我担心只有3年的月度数据的话最后结果会很奇怪。有没有好心人能回答我的问题呢？

可以做一下试试，但下结论的时候要谨慎，不能任意扩展。

4# lauravictory
单座无妨 头像很清纯

谢谢你，acjlhong 。
截面数据要求31组以上，那时间序列数据有没有这种规定呢？我看到一些好的文献中只不过是1995年到2006年之类的12年的数据而已，如果用半年读的数据也只有24组啊，要找季度的数据肯定找不全，更别说是月度的了。

lauravictory 发表于 2010-6-5 09:59
谢谢你，acjlhong 。
截面数据要求31组以上，那时间序列数据有没有这种规定呢？我看到一些好的文献中只不过是1995年到2006年之类的12年的数据而已，如果用半年读的数据也只有24组啊，要找季度的数据肯定找不全，更别说是月度的了。

12年的数据做协整分析纯属开玩笑，根本不值得讨论。
36组数据做三四个变量的模型都够了，问题的关键在于时间跨度较短，只有三年。虽然很有可能分析出若干特征，但这些特征很可能仅存在于特定的样本期内，将其当做一般性的规律的话，从逻辑上讲是可疑的。

Null Hypothesis: D(SQUS) has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)                               
                               
                               
                                           t-Statistic                               Prob.*
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic        -1.579607                               0.4708
Test critical values:       
                     1% level                -3.886751       
        5% level                -3.052169       
        10% level                -2.666593       
                               
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.       
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
        and may not be accurate for a sample size of 17                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(SQUS,2)                               
Method: Least Squares                               
Date: 06/06/10   Time: 11:53                               
Sample (adjusted): 2001S2 2009S2                               
Included observations: 17 after adjustments                               
                               
                               
Variable                                  Coefficient    Std. Error   t-Statistic    Prob.  
                               
                               
D(SQUS(-1))        -1.764424        1.117002        -1.579607        0.1402
D(SQUS(-1),2)        0.137951        0.961073        0.143539        0.8882
D(SQUS(-2),2)        -0.528282        0.813158        -0.649667        0.5281
D(SQUS(-3),2)        -0.893911        0.446451        -2.002259        0.0684
C                             4535.032        3149.120        1.440095        0.1754
                               
                               
R-squared                            0.993086              Mean dependent var        4203.648
Adjusted R-squared        0.990781            S.D. dependent var                65401.46
S.E. of regression        6279.664            Akaike info criterion                20.56795
Sum squared resid        4.73E+08            Schwarz criterion                20.81301
Log likelihood        -169.8276            Hannan-Quinn criter.                20.59231
F-statistic        430.8725            Durbin-Watson stat                2.068597
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               
其中                               
                    Test critical values:       
                     1% level                -3.886751       
        5% level                -3.052169       
        10% level                -2.666593       
那么请问要拿那个东西与这几个临界值比较呢，是t 统计量吗，但他们几个都在非拒绝域中，就说明有单根，然后继续做一阶、两阶对把？
Variable                                  Coefficient    Std. Error   t-Statistic    Prob.  
                               
                               
D(SQUS(-1))        -1.764424        1.117002        -1.579607        0.1402
D(SQUS(-1),2)        0.137951        0.961073        0.143539        0.8882
D(SQUS(-2),2)        -0.528282        0.813158        -0.649667        0.5281
D(SQUS(-3),2)        -0.893911        0.446451        -2.002259        0.0684
C                             4535.032        3149.120        1.440095        0.1754

本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=957621

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