请求指点：面板数据回归能不能不要常数项？

JONES 模型不是分行业、分年度计算么？应该用不到面板数据吧

请问有么有得到答案呢？面板数据回归，可以不加常数项么？？我也在被这个问题困扰。谢谢

lzsxy2009 发表于 2011-5-15 13:47
个人认为还是加上截距项，如果不加R方就失效了，因为r2就是对有截距项设计的，不带截距也可以就是不好说明， ...

你好，我想问一下，我的面板数据，用cross section weight 回归，如果没有常数项很显著，有了常数项，整个方程的其他变量也不显著了。这是什么原因呢？我是否可以不加常数项呢？谢谢您

加截距项吧！显著不显著是对比经验值，仅供参考！大体能够反映问题就行，不必过分要求统计检验的显著。毕竟不是实验数据，很显著的反倒是模型出了什么问题！统计完美了也许经济思想就被抹杀了！切莫本末倒置！
很显著的在审稿的时候就是明显的靶子！不太显著往往符合审稿的心理预期！

lzsxy2009 发表于 2014-11-5 20:47
加截距项吧！显著不显著是对比经验值，仅供参考！大体能够反映问题就行，不必过分要求统计检验的显著。毕竟 ...

老师您好，我在用FGLS做固定效应面板回归，但是模型结果中常数项显示为0，ommited这个是怎么回事呀，对模型的有效性影响很大吗，谢谢老师

yixin326 发表于 2011-11-27 00:16
在pa,mle当中才有noconstant选项，其余没有

“xtreg 在 pa 和 mle 当中才有 noconstant 选项，其余没有”。 那么问题来了：请问，不加常数项的固定效应，应该怎么做？？

lzsxy2009 发表于 2011-5-15 13:47
个人认为还是加上截距项，如果不加R方就失效了，因为r2就是对有截距项设计的，不带截距也可以就是不好说明， ...

请问，不加常数项的固定效应，应该怎么做？？（你的意思是，Eviews 可以做？？）

qiongplus27 发表于 2018-1-18 00:10
请问，不加常数项的固定效应，应该怎么做？？（你的意思是，Eviews 可以做？？）

你的问题我也遇到了，同问

lzsxy2009 发表于 2011-5-15 13:47
个人认为还是加上截距项，如果不加R方就失效了，因为r2就是对有截距项设计的，不带截距也可以就是不好说明， ...

eviews中怎么把常数项去除啊？