认为样本服从t分布，怎样估计它的自由度？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

有一组金融数据，认为这些样本服从t分布，怎样估计它的自由度？有什么方法？最好是用软件实现，SAS，SPSS或Matlab ,eviews

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：t分布 自由度 EVIEWS MATLAB Eview 样本 自由度

顶起来。。。。。。。。。

gpshewei 发表于 2010-6-5 15:33
有一组金融数据，认为这些样本服从t分布，怎样估计它的自由度？有什么方法？最好是用软件实现，SAS，SPSS或Matlab ,eviews

What do you need to estimate the DF of t? What is your motivation here?

看样子，自由度的求解是个难题。。。

强烈要求顶起来，这个问题怎么解？我也想知道。

怎么一直没有人回答啊 我也想知道啊

bobguy 发表于 2010-6-7 00:10
What do you need to estimate the DF of t? What is your motivation here?

要画出一列数据如果服从t分布，要画出它的概率密度函数，必须要知道自由度才行  

用maximum likelihood estimation就可以了，自由度是T唯一的参数

当自由度n大于等于三时，t分布的方差=n/(n-2)，所以可以求出样本方差。然后利用上式，比较容易的得到自由度n. 如果n小于3，比如n=1，即为cauchy分布，可能需要利用极大似然估计求解。但是可以利用矩估计来辅助判断，即计算 期望和方差，如果期望和方差比较大，则可能为cauchy分布，如果均值为0，则为t分布，然后套公式 方差=n/(n-2), 如果结果合理，则结束求解，否则 n的值就可能为2. 当然上述过程都是建立在t分布的假设是合理的，这个需要仔细验证。

当自由度n大于等于三时，t分布的方差=n/(n-2)，所以可以求出样本方差。然后利用上式，比较容易的得到自由度n. 如果n小于3，比如n=1，即为cauchy分布，可能需要利用极大似然估计求解。但是可以利用矩估计来辅助判断，即计算 期望和方差，如果期望和方差比较大，则可能为cauchy分布，如果均值为0，则为t分布，然后套公式 方差=n/(n-2), 如果结果合理，则结束求解，否则 n的值就可能为2. 当然上述过程都是建立在t分布的假设是合理的，这个需要仔细验证。

matlab, pd=fitdist(样本，tLocationScale)