有人將3SLS和fixed effect結合過嗎?

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由於資料取得的關係，我盡最大可能只能得到N=17, T=44的panel data，顯然不符合傳統面板模型適用的型式。為避免內生性問題想使用IV法做估計(包括GMM,3sls)，但我看過GMM文獻，認為N小T大的面板不適合使用GMM。
我的model specification有三條、三個內生變數，分別做異質性檢驗接顯著Reject Ｈo，因此應使用FE（在此不考慮RE，因為N是特定標準選取出來的）。但使用FE就只能做single equation而無法避免內生性問題，我想問的是：有人做過三條方程式的FE嗎？或者是有甚麼辦法可以同時避免內生性和異質性的問題呢？

我知道兩種方法的object function不同，但我看過一篇論文將3sls和random effect做結合：A century of economic growth in Latin America, Journal of Development Economics 92(2010)232-243
但就是不知道他是怎麼做的...請高人幫忙指點吧！　　太感謝各位了！

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关键词：fixed effect Effect Fixed FECT FIX equation single 方程式 模型

好纠结，同样想学习的路过

st: Re: 3SLS and fixed effects
From           Kit Baum <baum@bc.edu>
To           statalist@hsphsun2.harvard.edu
Subject           st: Re: 3SLS and fixed effects
Date           Fri, 10 Jul 2009 07:47:20 -0400

<>

Nothing stops you from creating the dummies and adding them to the regression, especially as you only have 8 (or 7) of them...


Kit Baum   |   Boston College Economics & DIW Berlin   |   http://ideas.repec.org/e/pba1.html

An Introduction to Stata Programming | http://www.stata-press.com/books/isp.html

   An Introduction to Modern Econometrics Using Stata  |   http://www.stata-press.com/books/imeus.html



On Jul 10, 2009, at 02:33 , Alejandra wrote:


    I am hoping someone can help me. I would like to perform 3SLS on

    cross-section data. I wish to obtain fixed effects estimates. I need to

    controll the sector's effect (8 dummies, one for each sector).

    TI = b0 +  b1 FE + b2 TR EMPLOYEES + b3 AGE + b4 JOINT FOREIGN+  b5
    IN-HOUSE+ b6 EXPORT SHARE+ è Sectors? Dummies
    EXSH = b0 + b1 TI+ b2 TRAINED +  b3 SKILED + b4 SIZE +b5 IN HOUSE + b6
    JOINT FOREIGN


    The Reg3 command in Stata does not appear to allow this. Could you please

    give some advice?


*
*   For searches and help try:
*   http://www.stata.com/help.cgi?search
*   http://www.stata.com/support/statalist/faq
*   http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/

不是很理解 不过联立方程组模型能用不？