楼主: xiaoliw
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[求助] DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟 [推广有奖]

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xiaoliw 学生认证  发表于 2020-5-7 11:49:31 |AI写论文

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请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。
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我最意 发表于 2023-9-8 22:02:09
楼主你好，请问你解决这个问题了吗，我也需要解决学习这个，正头疼，看到的话可否指条明路呀
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huaijingwen 发表于 2024-6-2 09:20:18 来自手机
xiaoliw 发表于 2020-5-7 11:49
请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率 ...
楼主，我也需要学习这个，能否指导一下
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