为什么我看别人的论文做出来是协整的，我操做出来不协整呢

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我在做上海原油期货的价格发现功能，原数据是价格序列取对数，原序列都是一阶差分后平稳，但是原序列不协整。是不是我操作出错了。
最新综合.xls (150.5 KB)

2020-5-8 14:23:36 上传

原油期货现货价格

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首先，推荐一个微信公众号：财经节析。有免费的图-音-频计量教程，分stata，R软件，eviews三种，还细分为计量、时间序列、面板数据，只是比较基础的从检验到模型选取再到回归与修正。也有付费的进阶课程，一些更高级的具体的模型。
我学过一点之后的浅显理解是：协整检验要求原序列同阶单整，但是同阶单整的数据不一定能通过协整检验，通过不了好像是残差项不平稳，需要对原模型加入残差项进行误差修正模型（我的通过了，具体的就没细看）。所以不一定是操作问题。
这个点儿有流量费我就不下载去跑软件了......

你最好把结果贴出来，也许不存在协整关系

j2878883761 发表于 2020-5-8 21:26
首先，推荐一个微信公众号：财经节析。有免费的图-音-频计量教程，分stata，R软件，eviews三种，还细分为计 ...

好的谢谢啊
我现在直接用一阶差分之后的平稳序列建立VAR模型了