马氏链

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连续掷1颗骰子,以Xn表示前面n次掷出的最大点数,证明(Xn,n>=1)为马氏链,并求出转移概率矩阵

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关键词：马氏链 转移概率矩阵 转移概率

随机过程 孙洪祥 书 p46 3-1，3-2 如何理解

please use matlab software

直接找个随机数生成器   范围定在1~6就可以做实证分析了

这个问题很那

谢谢 。新手上路

1# liuyang6000
Xn取值1,2,3,4,5,6，第n+1时刻的Xn+1（最大）值出现的概率只和n时刻的值有关，和n时刻前面的所有值无关，或者说n时刻的最大值已经包含了前面所有关于最大值的信息。
  比如Xn的一个样本路径可以是：2,3,3,4,4,4,5,6,6,6,6......永远是6.
当Xn=i （i=1,2,3,4,5,6）时，如果n+1时掷出的数小于等于i，则Xn+1=Xn,否则Xn+1等于所掷出的数。由此知Xn的一步转移概率为

                                             i/6                   j = i
Pij(1)=P(Xn+1=j | Xn=i) =     0                    j < i
                                             1/6                  j > i

由以上关系即可得到转移矩阵。

谢谢。做的很好