楼主: zju17ljx
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[金融] 欧式期权的平价公式推导 [推广有奖]

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楼主
zju17ljx 发表于 2020-5-14 19:27:55 |AI写论文

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请问各位大神如何推导这个欧式期权的平价公式呀,带股利分红的。
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zhoutoub 发表于 2020-6-26 02:49:11
调换一下公式的两边,无红利的公式是c-p+Ke^-rt=S0.
因为红利的存在,导致股票的现在价格需要进行一个向下调整,公式变为c-p+Ke^-rt=S0-D.
实际上由于红利不是现在发,更准确的公式应为c-p+Ke=S0-De^-rt'

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