协整方程与回归方程矛盾

不要总拿协整方程的系数与回归方程的系数作比较，它们根本就是不可比的！协整方程是用来检验回归方程是否是伪回归的一种方法，它对回归模型的作用仅此而已。

为什么楼上的解释相互矛盾呢？能有权威的解释么？困惑中。我的理解同11楼，因为协整只是说明不存在伪回归，使用最小二乘法进行参数估计是可靠的啊。而协整检验给出的协整方程却与最小二乘法估计的差距这么大？难道协整方程有什么特殊的？还是对协整理解不充分，非平稳数据即使协整使用最小二乘法估计也会产生偏差？？疑惑啊？期盼高手系统详细的解释。
感激。

mings 发表于 2012-8-26 22:18
为什么楼上的解释相互矛盾呢？能有权威的解释么？困惑中。我的理解同11楼，因为协整只是说明不存在伪回归， ...

我认为非平稳序列是不可以做ols回归的，因为时间序列只有在平稳与弱相关条件下ols才具有渐近一致性，非平稳序列即使协整，直接回归也是不一致的。

niaorenxxx 发表于 2013-1-12 18:03
我认为非平稳序列是不可以做ols回归的，因为时间序列只有在平稳与弱相关条件下ols才具有渐近一致性，非平 ...

那怎么解决不平稳序列，如果要做吗ols呢？

把非平稳数据做差分，然后ols 可以吗？这样的结果应该怎么说明呢