洪永淼教授推荐的计量经济学教材

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洪永淼教授推荐的计量经济学教材，很值得。从初级到高级，从本科到博士。逐步深化。

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厦门大学80年代中期出去的，现在小有名气，不过还是围到厦大转，国内本科是物理的，这些做研究的，做到他这个地步，都是满纸八股，毫厘无用。

呵呵，顶下，看看如何

weizhoukkk 发表于 2010-6-18 18:01
厦门大学80年代中期出去的，现在小有名气，不过还是围到厦大转，国内本科是物理的，这些做研究的，做到他这个地步，都是满纸八股，毫厘无用。

楼上好酸啊 自己去检索下他的论文吧

代表论文：
    • “Asymptotic theory for entropy-based measure of serial dependence” (with H.White), Econometrica 73, 2005.
    • “Generalized spectral testing for conditional mean models in time series with conditional heteroskedasticity of unknown form” (with Y. Lee), Review of Economic Studies 72, 2005.
    • “Nonparametric specification testing for continuous-time models with applications to interest rate term structure” (with H. Li), Review of Financial Studies 18, 2005.
    • “Wavelet-based consistent testing for serial correlation in panel models” (with C. Kao), Econometrica 72, 2004.
    • “Out-of-sample performance of discrete-time short-term interest models” (with H. Li and F. Zhao), Journal of Business and Economic Statistics 22, 2004.
    • “Inference on predictability of foreign exchange rates via generalized spectrum and nonlinear time series models” (with T. H. Lee), Review of Economics and Statistics 85 2003.
    • “Diagnostic checking for the adequacy of nonlinear time series models” (with T. H. Lee), Econometric Theory 19, 2003.
    • “A test for volatility spillover with application to foreign exchange rates,” Journal of Econometrics 103, 2001.
    • “Generalized spectral tests for serial dependence,” Journal of the Royal Statistical Society , Series B, 62, 2000.
    • “Hypothesis testing in time series via the empirical characteristic function: a generalized spectral density approach,” Journal of the American Statistical Association 94, 1999.
    • “Testing for independence between two covariance stationary time series,” Biometrika 83, 1996.
    • “Consistent testing for serial correlation of unknown form,” Econometrica 64, 1996.
    • “Consistent specification testing via nonparametric series regressions” (with H. White), Econometrica 63 1995.
    • “ China ’s evolving managerial labor market” (with T. Groves , J. McMillan and B. Naughton), Journal of Political Economy 103, 1995.
    • “Autonomy and incentives in Chinese state enterprises” (with T. Groves , J. McMillan and B. Naughton), Quarterly Journal of Economics CIX, 1994.
• “中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应”，洪永淼 , 成思危 , 刘艳辉 , 汪寿阳，《经济学 ( 季刊 ) 》，第三期 , 2004 .
    • “中国股市是弱式有效的吗 ? ——基于一种新方法的实证研究”，陈灯塔 , 洪永淼，《经济学 ( 季刊 ) 》，第一期 , 2003 .
    • “金融计量的新近发展”，《经济学 ( 季刊 ) 》，第二期 , 2002 .

洪永淼貌似计量方面在国内还是蛮领先的，他自己领军支撑起来厦大的王亚楠经济学院。和国内的一些学者相比，水平还是有的。

洪永淼，1964年出生，1985年获厦门大学理学学士学位，1986～1988年先后就读于中国人民大学“经济学培训中心”和厦门大学经济学系，获经济学硕士学位，1988～1993年就读于美国加州大学（圣地亚哥）经济学系，师从2003年诺贝尔经济学奖获得者克莱夫.格兰杰（Clive　Granger）爵士和赫柏特.怀特（Halbert　White）教授，获经济学哲学博士学位，现为美国康奈尔大学经济学和统计学系终身教授，厦门大学王亚南经济研究院院长、“长江学者”讲座教授，中央“千人计划”入选者，国家自然科学基金海外杰出青年科学基金获得者。
    2003年洪永淼与美国加州大学河边校区一位教授合写的学术论文《非线性时间序列模型诊断检验》，荣获2006年度“Tjalling C.Koopmans计量经济学奖”。这篇文章提出一种新的检验方法，用于诊断包括自回归条件异方差和自回归条件久期模型在内的时间序列模型设定的正确性。“Tjalling C. Koopmans　经济计量学奖”由剑桥大学出版社和库普曼斯　（Koopmans）夫人共同资助设立，以纪念1975　年诺贝尔经济学奖得主佳林.库普曼斯（TjallingC. Koopmans）。
    研究领域为计量经济学理论，时间序列计量经济，金融计量经济学，中国经济与金融市场实证研究。目前研究兴趣：连续时间金融模型检验，非线性时间序列模型检验，资产定价模型实证研究，利率期限结构实证研究，久期分析（ Duration Analysis ）在金融和劳动经济学的应用。

确实是一大牛

我们院长……(～ o ～)~zZ，顶一下

这都收钱？