MH-TVC-SVAR-SV模型

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基于Metropolis–Hastings抽样的带有随机波动率的时变系数结构向量自回归模型


文件夹含有Paper、data、matlab Code 和附录文件！
Matlab code 可以计算三维脉冲响应函数和三维预测方差分解！
252-1117-1-SP.zip (875.88 KB, 需要: RMB 400 元) 本附件包括：

• TVP_VAR_MH_final_corrected_dec13.m
• TVP_VAR_MH_Prior_final.m
• TVP_VAR_MH_revised_main.m
• vare.m
• wish.m
• apm.m
• beta_inv.m
• beta_pdf.m
• bfgsi.m
• carter_kohn_hom2.m
• carter_kohn1.m
• chis_prb.m
• coda.m
• convcheck.m
• corrvc.m
• csminit.m
• csminwel.m
• csolve.m
• Data_US_Q.mat
• draw_alpha_a_MH_constant.m
• draw_alpha_a_MH_TVP.m
• draw_alpha_a_MH_TVP_dec13.m
• draw_beta_conditional.m
• draw_beta_conditional_constant.m
• draw_beta_conditional_hierarchical.m
• draw_beta_conditional_lr.m
• draw_beta_conditional_reparametrized.m
• draw_beta_conditional_single.m
• draw_sigma_constant.m
• draw_sigma_constant_corrected.m
• draw_sigma_TVP.m
• draw_sigma_TVP_corrected.m
• draw_sigma_TVP_corrected_GARCH.m
• draw_sigma_TVP_corrected_GARCH2.m
• draw_sign_restrictions.m
• empquant.m
• Example.m
• exp_approx.m
• fdis_prb.m
• g1.mat
• H.dat
• ident_SZ06_alt.prn
• indtest.m
• inv_wishpdf.m
• keep.m
• logdet.m
• loglike_svar_AB.m
• mcest.m
• mctest.m
• MDD_TVP_SVAR_Harmonic_final.m
• mlag.m
• mlag2.m
• momentg.m
• mprint.m
• mvnpdf.m
• mvnrnd.m
• norm_rnd.m
• numgrad.m
• ols.m
• ppnd.m
• prior_ML_final_40_2_1_2_1_20_0.mat
• prt_coda.m
• quantile.m
• raftery.m
• Readme.xlsx
• round2.m
• sacf.m
• tdis_inv.m
• tdis_prb.m
• thin.m
• transx.m
• trimr.m
• TVP_VAR_MH_Figures_final.m
• TVP_VAR_MH_final.m
• TVP_VAR_MH_final_corrected.m
• Supplementary.pdf
• paper.pdf

2020-5-25 17:34:54 上传

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关键词：SVAR SV模型 SVA tvc VaR