请教GARCH模型计算VaR的问题 [推广有奖]

21楼

pingguzh 发表于 2013-12-27 11:02:59

张涛说的没错，就是这样子的

统计爱好

22楼

正统货币学派 发表于 2015-6-25 21:59:20

在eviews里面把grach(1,1)的参数求出来以后，求VAR的具体怎么操作？

23楼

miseal 发表于 2017-12-18 00:06:54

zhangtao 发表于 2010-6-20 12:48
用GARCH模型在ev iews中计算相关参数；
再用excel计算var；
我就是这么计算的，并且计算方法极度简单；

知道VaR的公式，GARCH条件分差的表达式计算出来了，但它不是一个具体数值啊，接下来怎么算VaR?

24楼

李丽331076503 发表于 2018-1-17 23:33:12 来自手机

miseal 发表于 2017-12-18 00:06
知道VaR的公式，GARCH条件分差的表达式计算出来了，但它不是一个具体数值啊，接下来怎么算VaR?

生成方差序列

25楼

mili刀 发表于 2021-12-27 11:39:20

zhangtao 发表于 2010-6-20 12:48
用GARCH模型在ev iews中计算相关参数；
再用excel计算var；
我就是这么计算的，并且计算方法极度简单；

您好，请问能具体说说用GARCH模型的哪个参数来计算var吗，怎么计算的，写论文需要，谢谢了

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