请教GARCH模型计算VaR的问题

哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。BTW，操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！
最好过程详细可行，中间必要的检验也加上吧。拜谢

先将时间序列进行GARCH建模，得到异方差后，如果是GARCH-VaR,用异方差和GARCH模型所选的分布的分位数（正态，那就是1.64. （95%），这样，根据动态VaR计算公式得到的，就是VaR。具体的可以找几篇论文看看，中文即可，方法较为成熟了。

这个难啊，、、、、、、、、

2# liujianming0702 我晕，你没回答问题啊。恕小弟不能评分。。。

这个具体不好说，给你推荐两本书看吧，一本是高铁梅的计量经济分析方法与建模，里面既有理论而且有eviews6.0操作方法，另外一本是金融时间序列分析，Ruey S . T say 著，潘家柱译的。里面有你所问问题的详细介绍。

4# lishuai002256 高铁梅的书我有啊，主要就是讲操作的。我看看你说的那本书，你有吗？麻烦贴上来吧。多谢多谢

我的是教材，不是电子版的。上传不了啊，图书馆一般都有这本

%Compute VaR according to model 2; GARCH-NIG:

%Vectors of returns for the different estimation periods:
ret1 = returns(1:2606); %10Y
ret2 = returns(1303:2606); %5Y
ret3 = returns(2086:2606); %2Y

%First specify the Garch model - GARCH(1,1)
Spec = garchset('P', 1, 'Q', 1);

%Then get parameters for the garch model for each estimation period every day out-of-sample, and calculate the VaR:

%10Y Estimation Period
f1 = numel(ret1);
S1 = 0;
for i=1:262
[alpha1, beta1, mu1, delta1] = nigpar(mean(ret1(0+i:f1-262+i)), ...
var(ret1(0+i:f1-262+i)), skewness(ret1(0+i:f1-262+i)), kurtosis(ret1(0+i:f1-262+i)));

niginv1 = niginv(0.99, alpha1, beta1, mu1, delta1);

[Coeff1,Errors1,LLF1,Innovations1,Sigmas1,Summary1] = ...
garchfit(Spec,ret1(0+i:f1-262+i));

[S1(i,1) S1(i,2)] = garchpred(Coeff1,ret1(0+i:f1-262+i),1);

VaR1(i,1) = S1(i,2) - (niginv1 * S1(i,1));
end

找到点代码，看能不能帮助你

晕啊，悬赏50论坛币送评分的帖子沉了，自己顶起来

用GARCH模型在ev iews中计算相关参数；
再用excel计算var；
我就是这么计算的，并且计算方法极度简单；
估计稍有点计量知识的人都经我这么说也应该会。
楼主应该奖励奖励我吧！