请教一个有关interest rate modelling 问题

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最近看一本书,有些地方吃不准,想请教高人:

Affine models

heath ,jarrow and morton model (HJM)

Finite difference methods in N Dimensions

A Two -Dimensional PDE

LATTICE METHODS

GMM /

SMM

GARCH Models ANNs

谢谢大侠了！书实在难读，只好求救了！

望别介笑！

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关键词：Modelling interest modelli modell model 请教 Rate interest Modelling

你只是列了几个MODEL,什么问题?

能否谈谈你的见解?概括说以下也可!要么就做个差别比较!

谢谢了!

[此贴子已经被作者于2006-4-18 22:06:02编辑过]

象HJM这样的人名还用翻译么？

能几句话讲明白这些模型的人还真不多吧，得看书，推荐本书给你：

Paul Wilmott,＂Quantitative Finance＂.

那么能麻烦你给简单介绍一下吗?选择主要内容就好了!

谢谢你了!

不敢乱讲,怕误导你.

hjm模型是目前最成功的利率产品定价模型，它利用远期利率的变化来为其他产品定价，最接近现实的模型．

ＦＩＮＩＴＥ－ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ　ＭＥＴＨＯＤＳ　是利用节点和边界条件为衍生产品定价，需要用到编程，有些人并不喜欢它，因为有误差．．．

A Two -Dimensional PDE 就是方程中含有两个随机变量，要处理两个变量的运动．

1# soardliang 我也是读这门课的  你们老师给了什么习题没有 我们交换下

还有人在研究这方面的问题么？