人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › 压力测试的实际操作问题

发帖

楼主: waiwjm

3155 3

压力测试的实际操作问题 [推广有奖]

7关注
83粉丝

VIP

已卖：3307份资源

学科带头人

98%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 93261 个
通用积分: 50.8333
学术水平: 198 点
热心指数: 238 点
信用等级: 184 点
经验: 85663 点
帖子: 2149
精华: 1
在线时间: 2384 小时
注册时间: 2005-10-22
最后登录: 2025-4-14

楼主

waiwjm 发表于 2010-6-22 13:39:00 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

老师布置一篇文章有关压力测试的，我读了一些介绍性的文章，但是一直找不到用什么软件做压力测试，我需要算的很简单：考察历史事件对投资组合收益的影响，不知道需要用什么软件好，还有对于不同的历史事件，如何区分他们对投资组合的影响？希望各位大牛给点意见。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：实际操作压力测试投资组合历史事件不知道压力

回帖推荐

老石头发表于2楼查看完整内容

要看做何种风险的压力测试，如果是市场风险压力测试，成熟的软件有RiskMetrics的RiskManager、ALGO，其中可以比较灵活地设置各种压力情景，分为历史压力情景、自定义压力情景、单因素的敏感性情景等三类，最后产生Stress PV Delta；如果是信用风险压力测试，应该是作用在PD、LGD和EAD三者的上面，其中最成熟的方法是对PD做压力，方法有CPV模型、Merton模型和统计模型三种。压力测试是一项技术含量很高的工作，有许多很有深度的 ...

已有 1 人评分	学术水平	热心指数	信用等级	收起理由
csfe	+ 1	+ 1	+ 1	好人

总评分: 学术水平 + 1 热心指数 + 1 信用等级 + 1 查看全部评分

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

天行健，君子以自强不息

沙发

老石头 发表于 2010-6-22 15:14:29

要看做何种风险的压力测试，如果是市场风险压力测试，成熟的软件有RiskMetrics的RiskManager、ALGO，其中可以比较灵活地设置各种压力情景，分为历史压力情景、自定义压力情景、单因素的敏感性情景等三类，最后产生Stress PV Delta；
如果是信用风险压力测试，应该是作用在PD、LGD和EAD三者的上面，其中最成熟的方法是对PD做压力，方法有CPV模型、Merton模型和统计模型三种。
压力测试是一项技术含量很高的工作，有许多很有深度的模型需要研究，楼主可以先看看一些资料。