什么是可料过程(previsible process)？

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最近看教材时，遇到一个概念previsible process，应该是翻译成可料过程吧，根据定义我理解为：过程S在i时刻的值等于其i-1时刻的值，书上举了一个例子说bond就是一个previsible process，我在想，i-1时候bond假设为B，在i时刻应该为Be（假定利率为1），S在i时候的值和i-1时候的值不同啊，怎么是previsible process，这个概念应该怎么理解？能举一个例子来理解更好！谢谢大家

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关键词：previsible Process visible visi ROCE Process previsible 可料过程

什么书上看到的？

可预测的过程
这样翻译吧。
没看到原文

不是过程S在i时刻的值等于其i-1时刻的值，而是在i-1时刻就知道i时刻S的值
另外，可料过程一般翻译为predictable process，previsible process没见过

就是《Financial calculus》 an introduction to derivative pricing，Martin Baxter写的这本书，第32页，A previsible process is a process on the same tree whose value at any given node at time-tick i
is dependent only on the history up to one time-tick earlier.

我明白4楼说的意思了，就是在i-1时刻，我能够完全的预计i时刻过程S的值，而与S的路径无关，是这样理解不？

phoenixfhq 发表于 2010-6-23 23:30
我明白4楼说的意思了，就是在i-1时刻，我能够完全的预计i时刻过程S的值，而与S的路径无关，是这样理解不？

基本上是这样的，这里的可料是针对你自己的头寸的，在动态对冲中，t时刻你手中的头寸在t-1时刻就确定了，而不是说t时刻的股价在t-1时刻就可以预测，

数学语言说：H_t是属于F_{t-1}（域流）可测的。这是对离散版本的，，连续版本复杂很多，大致说左连续的过程都是可料的，，

按照你给出的这个表达式，说明过程H在t时刻只由t-1时刻前所经历的路径决定，与t时刻任何可能出现的路径无关。

可料过程就是左连续的适应过程，或者是左连续的过程的极限。在随机过程中，通常过程都是右连续过程，但这类过程无法预料它的跳，但是如果是左连续过程，我们就可以提前预测它的跳，故称为可料过程。

previsible process是定义在同一颗二叉树上的过程,它在时刻i任意给定的节点上的值都只依赖于直到前一时i-1的历史.<>
楼主和俺看的估计是同一本书.