哪位高手知道随机扰动项与误差项的差别啊？很急啊，考试题目~！！！！！！！

参数估计的准则，就是指点估计量应该满足的性质吧~~（注：下面写的W就是计量书里θ上面有个弯折的东东）
一、小样本性质：
①无偏性：参数θ的估计量W的概率分布有一个等于它所估计的参数的期望值。表示为E(W)=θ。
                   补充一句：如果估计量W是有偏的话，它的偏度就是Bias(W)=E(W)-θ
②有效性：参数θ的估计量W1的概率分布的方差比W2小就说W1更有效，这是个相对的性质
                   注：比较W1和W2有效性的前提的两个都是无偏的，否则说这两个谁的方差更小、谁更有效就没意思了
                           OLS在满足马尔科夫五个经典假设时是“最优线性无偏估计量”（这个词考试很有用）
二、大样本性质：
一致性：当样本非常大，就是样本个数n趋于无穷大时，W与参数θ无限接近。表示为plim(W)=θ
               这个性质里W可以有个下脚标n，这样更清楚
* 对了，也许这个总结对你有用：
样本均值是总体均值的一个无偏且一致估计量
样本方差是总体方差的一个无偏且一致估计量
样本标准差是总体标准差的一个“非无偏”但一致估计量
样本协方差是总体协方差的一个无偏且一致估计量
样本相关系数是总体相关系数的一个“非无偏”但一致估计量
10# 张珊shane

limengyin 发表于 2010-6-24 00:30
再清楚些说，误差项是方程里的符号u，满足E(u)=0等等假设；而随机扰动项是回归样本时的u1，u2，...un，是用 ...

你好，随机扰动项就是随机误差项（误差项）吧，你说的误差项应该是残差项吧？

静息张力656 发表于 2018-11-2 21:06
你好，随机扰动项就是随机误差项（误差项）吧，你说的误差项应该是残差项吧？

根据古扎拉蒂的《计量经济学基础（第五版）》P41，两者是一个意思。