请教AR中加入虚拟变量 以得到不同截距的问题

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这个公式看了很久 想请教下给位我的理解和实现方法是否正确 (Rt是monthly return序列)
这里的虚拟变量是为了使得不同月份(Jan Feb ... Dec)的截距项不同 在Eviews里可以通过下面的方法实现么？：
加入12组序列：
D1: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D2: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D3: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
...
...
D12: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
每组序列数字个数如R序列的样本个数相同

然后输入 LS R D1 D2 ... D12 R(-1) R(-2) ... R(-12)
这样做对么？

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关键词：虚拟变量 Monthly EVIEWS RETURN Views 请教 变量 虚拟

看起来有点复杂，好象是这样处理的。

liuhanzhong 发表于 2010-6-28 06:43
看起来有点复杂，好象是这样处理的。

确定么？

还有老师回答么？