系统GMM回归中，gmm选项加入collapse可以很快出结果，但是换作lag(2 3)频繁报错

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为：

_Difference():  3900  unable to allocate real <tmp>[2538949,10]
           _ParseInsts():     -  function returned error
         xtabond2_mata():     -  function returned error
                 <istmt>:     -  function returned error


请大家不吝赐教，谢谢了。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：Collapse lapse 系统GMM GMM PSE 系统GMM xtabond2

help一下，我记得是对协方差矩阵进行了变换。我用了这个之后，回归结果变好