楼主: 贝儿~
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[面板数据求助] 动态GMM 怎么选择工具变量(内生性问题) [推广有奖]

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贝儿~ 发表于 2020-6-6 14:33:05 |AI写论文

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第一次使用动态面板GMM,原模型如下:Y i,t = X i,t-1 + Control variables i,t-1 + year +ind + ε i,t
为了解决可能的互为因果问题,在使用动态面板GMM方法时,是将Y i,t-2作为工具变量吗?
怎么区分内生变量和外生变量呢?(一般公司特征变量size之类的,是外生的吗?)

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关键词:内生性问题 工具变量 性问题 内生性 GMM

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