如果模型中用到A、B两个变量的交互项，解决内生性问题时，需要如何找工具变量呢？

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如果模型中用到A、B两个变量的交互项，解决内生性问题时，需要如何找工具变量呢？
例如，Y=a+bA+cB+dAB
A 、B两个变量是研究的主要变量，那么在解决内生性问题时，两个变量都需要寻找工具变量吗？

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关键词：内生性问题 工具变量 性问题 内生性 交互项

这决定于到底 A, B 是否都为内生变量！

黃河泉 发表于 2017-9-12 11:32
这决定于到底 A, B 是否都为内生变量！

谢谢。如果两个都是内生变量，直接寻找这两个变量的工具变量进行回归就行是吗？交互项不用怎么处理是吗？

1023715119 发表于 2017-9-12 15:02
谢谢。如果两个都是内生变量，直接寻找这两个变量的工具变量进行回归就行是吗？交互项不用怎么处理是吗？

假设找到之工具变量分别为 Za 与 Zb，则应以 Za、Zb 与 Za*Zb 当作工具变量！

黃河泉 发表于 2017-9-12 15:55
假设找到之工具变量分别为 Za 与 Zb，则应以 Za、Zb 与 Za*Zb 当作工具变量！

明白啦，非常感谢！

黃河泉 发表于 2017-9-12 11:32
这决定于到底 A, B 是否都为内生变量！

黄老师好！那如果只有变量A存在内生性呢，该如何操作？

messcuo 发表于 2021-1-14 14:24
黄老师好！那如果只有变量A存在内生性呢，该如何操作？

就 Za 与 Za*B 即可。

黃河泉 发表于 2021-1-14 18:05
就 Za 与 Za*B 即可。

谢谢黄老师！！

黃河泉 发表于 2021-1-14 18:05
就 Za 与 Za*B 即可。

黄老师，我在固定效应模型中交互项显著，但是利用工具变量进行2sls回归时符号方向相反且不显著，这是什么原因呢