楼主: kyle_01
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【跪求指点】quadprog求二次规划问题,收益率变化,x最优结果一样 [推广有奖]

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楼主
kyle_01 发表于 2010-7-6 17:35:39 |AI写论文
10论坛币
小弟最近使用quadprog求二次规划问题时,不管是收益率设定为0.5%,1%,2%,3%,x的最优结果都一样。
下面是收益率设为0.5%时的程序,为什么会这样呢? 跪求高手指点!!!!
H=[0.000844 0.0000473 0.000432 0.000613 0.0000577;
0.0000473 0.000812 0.000351 0.000257 -0.00000438;
0.000432 0.000351 0.002329 0.000699 -0.00006;
0.000613 0.000257 0.000699 0.001076 0.0000254;
0.0000577 -0.00000438 -0.00006 0.0000254 0.000078];
>> f=[0 0 0 0 0];
>> A=[-0.04475135 -0.01424 -0.01281096 -0.04500779 -0.042545144];
>> aeq=[1 1 1 1 1];
>> b=[-0.005];
>> beq=[1];
>> lb=[0 0 0 0 0];
>> ub=[1 1 1 1 1];
>> [x,fval]=quadprog(H,f,A,b,aeq,beq,lb,ub)
Warning: Large-scale method does not currently solve this problem formulation,
using medium-scale method instead.
> In quadprog at 267
Optimization terminated.
x =
   -0.0000
    0.0691
    0.0411
    0.0000
    0.8898

fval =
  3.3317e-005

关键词:quadprog adpro 规划问题 跪求指点 二次规划 结果 收益率 指点 二次规划 quadprog

沙发
kyle_01 发表于 2010-7-10 10:36:28
没有人会吗?

藤椅
playerone 发表于 2017-5-7 00:52:35
因为根据你的条件计算出的收益在3.93%,大于你设置的这些0.5%,1%,2%,3%,所以,结果都一样啊!,如果你设成大于3.93%,结果就不一样了。

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