股价的ARMA建模

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给出一个行业近三年股价的数据，进行ARMA建模，有大神会的吗？？<br>

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关键词：ARMA ARM RMA

计量a经济、 发表于 2020-6-8 11:20
给出一个行业近三年股价的数据，进行ARMA建模，有大神会的吗？？<br>

股价怕是没法建ARMA，你说的应该是收益率吧

谢谢楼主分享！

很基本的时序数据处理操作
先 去周期性，生成 X(T+n)-X(T)的去周期数据，n为周期。
然后 算ACF，根据结果观察ARMA合适的阶级（这部分书上都有详细过程）
最后 计算ARMA参数。

ARMA模型属于 比较容易过拟合的 模型。如果是作业，那没什么。对于实际生产环境，一般比较难过 样本外检验。